4. Macro Risk Matrix — dynamiczny scoring instytucjonalny
To najbardziej unikalna funkcja systemu. AHS przed każdym zleceniem pyta o zdanie 19 globalnych aktywów, analizując ich kondycję przez pryzmat 5 wskaźników każdy — łącznie 95 uchwytów wskaźnikowych.
Skład Macro Risk Matrix
Tech Titans (≈60% puli):
| Aktywo | Waga bazowa |
|---|---|
| Apple (AAPL) | 8% |
| Microsoft (MSFT) | 8% |
| Nvidia (NVDA) | 8% |
| Amazon (AMZN) | 5% |
| Meta (META) | 5% |
| Alphabet (GOOGL) | 5% |
| Tesla (TSLA) | 4% |
| Broadcom (AVGO) | 4% |
| Costco (COST) | 3% |
| Netflix (NFLX) | 2% |
| PepsiCo (PEP) | 2% |
| Cisco (CSCO) | 2% |
| T-Mobile (TMUS) | 2% |
| Adobe (ADBE) | 1% |
| AMD | 1% |
Global Macro (≈40% puli):
| Aktywo | Waga bazowa | Specjalna rola |
|---|---|---|
| Bitcoin (BTC) | 10% | Risk-On barometr |
| Gold (GOLD) | 10% | Odwrotna korelacja — Risk-Off |
| EURUSD | 10% | Proxy siły dolara (DXY) |
| AUDJPY | 10% | Carry trade / apetyt na ryzyko |
Dynamiczne ważenie — co wyróżnia ten system
Wagi bazowe to punkt wyjścia, nie wartości stałe. Dla każdego aktywa obliczany jest multiplier na podstawie aktualnych wskaźników:
Wskaźniki dla każdego aktywa (H1):
→ MA50, MA200 (trend długoterminowy)
→ RSI(14) (momentum/wykupienie-wyprzedanie)
→ CCI(14) (odchylenie od średniej)
→ MFI(14) (przepływ pieniądza)
Logika mnożnika dla BUY scoring:
→ Trend byczty (MA50 > MA200): +0.5
→ Wyprzedanie (RSI<30 lub CCI<-100): +0.5
→ Wykupienie (RSI>70 lub CCI>100): -0.5
→ Pieniądz napływa (MFI>50): +0.2
Logika mnożnika dla SELL scoring:
→ Trend niedźwiedzi (MA50 < MA200): +0.5
→ Wykupienie (RSI>70 lub CCI>100): +0.5
→ Wyprzedanie (RSI<30 lub CCI<-100): -0.5
→ Pieniądz odpływa (MFI<50): +0.2Minimalna wartość mnożnika = 0.1 (ochrona przed wagą ujemną).
Mechanizm scoringu
effective_weight = base_weight × multiplier
max_pool += effective_weight // maksymalny możliwy wynik
// Czy aktywo potwierdza kierunek?
if BUY: price > MA50 → align_score += effective_weight
if SELL: price < MA50 → align_score += effective_weight
// GOLD jest odwrotny (is_inverse=true):
// Bycze GOLD = Risk-Off = potwierdza SELL, nie BUY
final_alignment = (align_score / max_pool) × 100%Blokada: Jeśli final_alignment < Inp_Macro_Min_Alignment_Percent (domyślnie 70%) → zlecenie zablokowane.
Lazy Evaluation
Macro Matrix NIE jest obliczana na każdym ticku. Jest wyzwalana wyłącznie w momencie gdy jakaś strategia wygeneruje sygnał. Dramatycznie redukuje zużycie CPU. Log: "BUY Align: 82% (Pool: 145)" / "Block BUY: Macro Score".
Jeśli żaden rynek nie jest aktywny
Gdy wszystkie aktywa są nieaktywne (brak danych, rynek zamknięty) → max_pool = 0 → filtr pomijany, trading dozwolony. System nie blokuje się sam gdy brakuje danych globalnych.